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我国财产保险公司应着重规避六类风险
2011-06-09 17:12:24 浏览次数:0

  风险管理能力是金融企业的核心竞争力之一,对于进行专业风险管理的财产保险公司来说,风险管理显得尤为重要。通过分析,我国财产保险公司应着重规避六类风险。

  战略风险

  战略风险是由于采取了不合理或者不正确的决策,或者因决策不合理的运用而导致的风险。根据哈佛大学商学院教授罗伯特·西蒙斯的战略风险模型,战略风险主要有以下三大基本来源,即营运风险、资产减值风险与竞争风险。

  目前,我国财产保险公司依然处于发展的初级阶段,特别是部分保险主体的管理者对财产保险业务“定价在先、成本滞后”的经营规律认识不清,因此,财产保险公司的经营依然面临比较大的战略风险。我国财产保险公司应从以下方面加强战略风险的管理:

  一是应完善公司治理结构,明确董事会与高级管理层的职责,理顺董事会与高级管理层之间的关系;

  二是应构建有效的战略风险管理流程,明确职责,提高风险管理的意识;

  三是应制定有效的战略风险管理办法,制定合理的业务发展规划,包括在保费规模、增长速度、效益、费用、现金流之间找到平衡点,制定以效益为先的战略规划和实施方案;

  四是应充分掌握国家、监管机构的政策,确保制定的公司战略与国家的宏观政策保持一致。

  操作风险

  根据英国银行协会对操作风险进行的概括,操作风险是损失风险,是由不当和失败的程序、人员和系统或外部事件造成的。一般来说,财险公司的操作风 险主要包含以下方面:准备金不足风险、定价不足风险、核保权限管理风险、再保争议风险、理赔管理风险、欺诈风险、道德风险、自然巨灾与恐怖风险。

  鉴于我国的大多数财产保险公司的集中管理程度不高,操作风险是财产保险公司盈利能力不强,甚至陷入经营困境的主要因素。因此,提升公司的操作风险管理能力,将大大提高公司的管理水平:

  一是搭建完善的操作风险管理组织体系;

  二是构建职责明确、功能齐全、运作顺畅的业务流程;

  三是构建一套完善的操作风险预警指标与报告体系;

  四是构建完善的内控制度、持续有效的内部审计制度,这是操作风险管理措施实施的有力保证;

  五是创建良好的价值激励与风险管理文化氛围;

  六是提升员工的素质,引进先进的信息系统等技术,这是管理好操作风险的有利武器。

  定价风险

  财产保险公司的定价风险主要体现为保费不足的风险,也就是保险费率无法与承保的保险标的的风险以及各种费用相匹配,从而使实际损失高于预期损失,造成保险人保费收入不足以补偿其赔付与各种费用。

  我国财产保险公司应从以下方面加强定价风险的管理:

  一是提升统计分析的能力,运用各种统计分析工具、精算技术,构建合理、有效的定价模型,并应确保数据的有效性与可靠性;

  二是加强产品开发源头管理,实现定价充分、合理,防范保费不足风险;

  三是提取合理、有效的各项准备金,这是实现保费充足性的前提;

  四是有效利用产品、地区之间的风险分散与风险对冲,提高整个公司的保费充足性。

  巨灾风险

  巨灾不仅包括自然灾害,如地震、洪水、飓风等,也包括人为的灾害,如前苏联的切尔诺贝利核电站事故、印度的博帕尔毒气泄漏事件等。

  目前,我国的财产保险承保的巨灾风险主要有台风、暴雨、洪水以及农业保险承保的干旱责任等,而诸如一些地震、海啸、核辐射等巨灾风险通常进行了保险责任免除。笔者建议,财产保险公司应加大巨灾风险的管理,保持公司财务经营的稳健:

  一是适当降低承保标的风险暴露的集中度,提高风险的分散;

  二是设置合理的巨灾超赔再保险合约,将一部分巨灾风险转移给再保险公司;

  三是在承保环节做好巨灾风险的承保方案,适当降低巨灾风险的暴露。

  资产管理风险

  财产保险公司面临的资产风险,从资产的流动性、安全性与收益性等特点来看,主要包括有信用风险、市场风险、流动性风险、投资风险等。财产保险公司资产管理风险的特点是由财产保险公司资产与负债的特点决定的,不仅包括资产与负债量的匹配,也包括期限结构的匹配。

  加强资产管理风险的防范,主要措施包括:

  一是加强宏观市场、政策等的分析研究,掌握国家宏观政策的发展方向,了解股票、债券等市场的走势;

  二是在公司内部应构建资产风险管理体系,包括完善的资产管理的组织架构、工作职责与工作流程等;

  三是定期召开风险管理会议,贯彻落实各项风险管理的政策,将资产风险管理贯穿在日常工作中;

  四是开发使用风险管理软件系统,利用VAR等风险分析模型进行资产风险分析,并及时进行风险防范。

  准备金波动风险

  财产保险公司的准备金负债是保险公司资产负债表上最大的负债。加强准备金波动风险管理,对于提升公司的管理水平至关重要:

  一是构建财产保险公司未决赔款准备金提取的信息披露制度,提高信息的透明度;

  二是构建一套充足性的预警指标,及时反映未决赔款准备金的变化情况;

  三是加强内控管理,提高数据的有效性;

  四是提高精算技能,增强评估结果的可信度;

  五是加强理念宣导,提升各级管理者对未决赔款准备金波动性风险的认识。